ldquo疯控rdquo急救包

自2月3日长假后首个期货开盘日以来，受国内外疫情及市场环境变化等多方面影响，外盘行情均持续下探并触发熔断，国内行情也受严重影响，跌停、强平、穿仓，考验着每一个期货风控人。在过去的这几周，风控人员加班加点进行提保板价的试算，强平的预埋挂单，可谓是风控等于“疯”控。

在如此严峻的形势下，恒生期货发展部紧急筹措了一批“物资”，帮助各期货公司提高风险管控效率，通过系统高效保质的防范风险。

01

合约停板，快速筛选风险客户

在行情波动如此大的情况下，市场上现有交易行情很难和客户的持仓直观地进行关联监控。

使用恒生行情监控模块，可以从多个角度协助风控人员快速知晓当前行情下对公司对客户的影响范围：

1-行情监控界面支持分多维度的涨跌幅度监控，对即将达板的行情合约进行预警；

2-目前全市场有70多个期货品种，多个合约，可在监控界面快速筛选有该合约反向持仓的客户，批量进行风险通知及风险试算，可快速在达板前完成通知强平，减少达板后的强平挂单风险。

02

预估下一个交易日涨跌停板和保证金比例

行情监控可以根据行情波动、持仓超限、临近交割月三种情况实时预估下一个交易日的涨跌停板和保证金比例。在目前大行情下，合约跌停或者连续跌停多板之后，期货公司风控人员亟需知道下一交易日合约的涨跌停价和交易所保证金比例，再进行客户风险试算。目前也有期货公司从行情监控主界面导出实时数据，在excel中通过算法等计算各类数据，满足监管不同的需求。

在行情监控主界面，风控人员可将预算出来的下一保、下一板右键带入跳转至多客户保证金试算，减少风控人员手工输入价格的繁琐操作，即以预估结算价*（1+下一板的涨跌停比例）和下一个交易日的交易所保证金比例实时计算出所有客户下一日资金风险（盘后即以结算价去试算下一日资金风险），尽早预算出下一交易日的会穿仓的客户，同时支持席位资金试算，提前预算大账资金，帮助各期货公司防范客户和公司风险。

PS：单\多客户保证金试算支持按今结算价进行试算（盘中即预估结算价），即全行情模拟各交易所结算价算法，进行精准的预估结算加计算，可实现比均价更精准的试算。

03

应对交易所涨跌停板和保证金比例频繁变更的场景

交易所规则：自3月25日（星期三）交易时起，将铁矿石、焦煤、焦炭期货合约的涨跌停板幅度调整为7%；将棕榈油、鸡蛋期货合约的涨跌停板幅度调整为6%。除了行情波动带给市场的风险，同时交易所还会根据市场因素频繁地调整涨跌停板和保证金比例。

目前大部分期货公司对涨跌停板和保证金比例的维护都依赖人工处理，在每日多次试算的压力下，还需不断计算各个合约的涨跌停价和保证金比例，使得试算时间延长，错误率也相应提高。

恒生行情监控平台，支持自行维护D1、D2、D3的涨停跌板和保证金比例，修改相应品种阈值设置，根据交易所发文做简单调整即可，即刻生效，免去风控岗自行记忆或者备注各类保证金比例和涨跌停板的数据，解放人力，提高质量。

04

支持压力试算和权益反向试算

为应对极端行情，结合合约停板及提保降保的情况，支持三板涨跌停，U型倒U型的压力试算，及时试算客户的扛板能力。另外针对风险率较高，可用资金已经不多的投资者，看所持资金能够抗所持合约价格多少的涨跌幅度，计算出合约价格作为后续风险控制的参考。

另外可提供各类数据分析报表，比如展示每个合约全公司的总盈亏额，监控出对公司大账影响最大的合约。

“物资”已打包，请联系客户经理获取试用。

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